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中信建投货币市场基金2015年度报告摘要

时间:2016/3/31 13:44:47阅读数:0作者:网络
  基金管理人:中信建投基金管理有限公司   基金托管人:华夏银行股份有限公司   送出日期:2016年3月26日   §1 重要提示   1.1 重要提示   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。   基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。   本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。   §2 基金简介   2.1 基金基本情况   ■   2.2 基金产品说明   ■   2.3 基金管理人和基金托管人   ■   2.4 信息披露方式   ■   §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况   3.1 主要会计数据和财务指标   金额单位:人民币元   ■   注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。   2、本基金的利润分配按日结转基金份额。   3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。   4、本基金于2014年8月5日成立,上年度可比期间为2014年8月5日至2014年12月31日。   3.2 基金净值表现   3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   ■   注:本基金收益分配按日结转份额。   3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   ■   注:本基金合同于2014年8月5日生效。   3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   ■   注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。   3.3 过去三年基金的利润分配情况   单位:人民币元   ■   注:本基金收益分配按日结转份额。   §4 管理人报告   4.1 基金管理人及基金经理情况   4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验   中信建投基金管理有限公司于2013年9月9日在北京正式注册成立,主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司成立以来,依托强大的股东背景,经过2014年、2015年的基础建设及资源、业务、经验的积累,公司业务呈现发展趋势。员工数量增长较快,团队建设进入加速期。公司多渠道拓展维护客户,已与多家财务公司、商业银行、信托公司证券公司私募基金和上市公司开展了合作,在定向增发、新股申购、结构化债券投资等多个领域开展了业务,并与移动互联网公司、传媒公司、第三方支付公司等合作,为客户提供余额、理财、类三方存管的相关服务。公司子公司元达信资本管理(北京)有限公司于2015年6月8日成立。公司及子公司资产管理规模快速增长,各项业务较成立之初获得了快速发展。公司秉承“忠于信,健于投”的经营理念,追求以稳健的投资及良好收益,回馈客户的信任。公司投资业绩稳步上升,以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。   4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介   ■   注:1、任职日期是指本基金基金合同生效之日。   2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。   4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明   本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。   4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明   4.3.1 公平交易制度和控制方法   本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中信建投基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。   4.3.2 公平交易制度的执行情况   本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。   4.3.3 异常交易行为的专项说明   本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。   4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明   4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析   2015年,经济增速仍处在长周期下台阶的过程中。通胀方面,CPI同比增速触底后有小幅回升,低油价的大背景下PPI同比跌幅程度仍然较深。   在固定资产投资增速回落、地产投资增速下平台的背景下,经济增速呈现下台阶。工业品通缩、工业企业利润跌幅扩大也突出反应了中国经济现阶段面临的深层次问题。为应对经济结构的不合理、过剩产能行业的矛盾,中央在供给侧改革、创业创新等方面加大了政策的推进落实。资金利率的波动降低、权益市场的调整、固收理财业务的迅猛发展,引发了众多机构对债券市场的追捧。在央行利率走廊政策的呵护下,资金利率波动率有所下行,季节性扰动也较往年有所减少。   在保证流动性、资产安全的前提下,我们积极进行了同业存单的投资、通过合理安排协议存款、银行间逆回购、交易所逆回购等品种的交易,以求获取较好的投资收益。   4.4.2 报告期内基金的业绩表现   本基金本报告期份额净值收益率为3.4019%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%。   4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望   展望2016年,经济增长动力不足、利率走廊的实施、资金面波动的降低等因素仍然对债券市场有一定支撑。从长周期角度来看,在经济增速下台阶、人口老龄化背景下,无风险利率仍有下行空间。但另外一方面,绝对收益率水平及信用利差处于历史较低水平、信用风险的暴露、原油等大宗商品的反弹、赤字的扩大及积极的财政政策、库存周期的回补等因素会在中短周期上引发收益率及利差的反弹。短端利率也将由央行利率走廊确定上下限,总体来看产出缺口和通胀水平的变化情况将大概率决定资金市场的走向。   4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况   本报告期内,基金管理人结合法律法规和业务发展需要,进一步修订、完善了公司内部制度;组织多项合规培训,加强员工的风险意识和合规意识;针对投资研究等重点业务,加大检查力度,促进公司业务合法合规、稳健经营;积极参与新产品、新业务的设计,提出合规建议,对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作,有效防范风险,规避违规行为的发生。   本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。   4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明   本基金遵循下列报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。   为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人,委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理部、交易部、产品与金融工程部、稽控合规部、运营管理部的主要负责人及基金经理(若负责人认为必要,可适当增减委员会委员),主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。   在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程:   1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用于非货币基金)或影子定价(适用于货币基金和理财类基金); 公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益品种进行估值。   2.由投资研究部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定用估
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