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长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2015年度报告摘要

时间:2016/3/31 13:54:01阅读数:0作者:网络
  基金管理人:长城基金管理有限公司   基金托管人:中国建设银行股份有限公司   送出日期:2016年3月26日   §1 重要提示   1.1 重要提示   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。   基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年03月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。   本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。   本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。   §2 基金简介   2.1 基金基本情况   ■   2.2 基金产品说明   ■   2.3 基金管理人和基金托管人   ■   2.4 信息披露方式   ■   §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况   3.1 主要会计数据和财务指标   金额单位:人民币元   ■   注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。   ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。   3.2 基金净值表现   3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   ■   注:本基金自基金合同生效至2015年8月2日的业绩比较基准为:70%×中信综指+30%×中信国债指数;自2015年8月3日起业绩比较基准变更为: 50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率。   3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   ■   注:本基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。   3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   ■   3.3 过去三年基金的利润分配情况   单位:人民币元   ■   §4 管理人报告   4.1 基金管理人及基金经理情况   4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验   长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金。   4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介   ■   注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。   ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。   4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明   本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。   4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明   4.3.1 公平交易制度和控制方法   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。   本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。   4.3.2 公平交易制度的执行情况   报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。   本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。   4.3.3 异常交易行为的专项说明   报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。   4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明   4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析   2015年国内经济增速缓慢下行,房地产投资及贸易数据低迷,去产能持续进行,CPI及PPI逐级走低。而资本市场则风云激荡,股票市场大幅波动,冲高回落,债券市场延续了前一年的大牛市。外汇市场,人民币国际化稳步前进,12月份人民币加入SDR,汇率波幅扩大。   上半年,在降低社会融资成本的大背景下,货币政策延续宽松,结合互联网金融的蓬勃兴起,股票市场增量资金持续流入,估值高企下并购重组主题演绎,以TMT为代表的新兴产业涨势抢眼。债券市场则在资金面的宽松以及经济基本面的持续低迷中,收益率曲线震荡走低,虽然一季度受到地方债务置换带来的潜在供给扩大冲击有所调整,但收益率曲线趋势向下。类绝对收益投资机会的新股发行持续存在,其较高的风险收益属性在侧面限制了收益率曲线的下行空间。   年中开始,监管清理场外配资,估值高位的股票市场短时间内出现较大幅度回调。在持续的救市政策中,最终不论行业板块,市场整体出现大幅下跌。作为救市政策之一,新股发行暂停,加之资金面继续宽松的驱动,债券市场收益率继续下行。在持续的宽松及救市政策呵护下,四季度股票市场出现技术性反弹,前期跌幅较大的板块反弹明显。债券市场则在经济数据持续下行中,收益率创出新低。部分产能过剩行业的信用事件也开始出现。年内人民币兑美元累计贬值6%,也引发了市场对于人民币的未来走势以及资本外流的担忧,对于股债市场也产生了阶段性的影响。   本基金在2015年,始终基于风险收益对比及追求类绝对收益的考量来进行大类资产配置,全年维持以利率债及中高评级信用债为主的固定收益类标的的较大配置,股票部分维持较低仓位波段操作,同时积极参与新股申购及新发转债申购等类绝对收益机会,提升组合收益。   4.4.2 报告期内基金的业绩表现   报告期内,本基金净值增长率为12%,同期业绩比较基准收益率为19.85%。   4.5 管理人
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