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中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

时间:2016/3/30 15:10:24阅读数:0作者:网络
基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2016年3月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年4月21日起至2015年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数; 4、本基金合同生效日为2015年4月21日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金的基金合同生效日为2015年4月21日。按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金合同生效日为2015年4月21日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,自成立以来本基金未进行收益分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司(简称“中金基金”、“公司”)成立于2014年2月,由中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是证监会批准设立的第90家公募基金公司,也是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司,注册资本2.00亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金管理有限公司注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室,办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。 截至2015年12月31日,公司旗下管理4支开放式基金--中金现金管家货币市场基金、中金纯债债券型证券投资基金、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金和中金消费升级股票型证券投资基金,证券投资基金管理规模51.43 亿。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、任职日期说明:任职日期为基金合同生效日 2、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 3、本基金无基金经理助理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的规定,制定了《中金基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定,公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流程,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从2015年4月21日本基金成立初至2015年6月份,A股市场屡创新高,市场波动较大,本基金的量化对冲策略表现理想,获得了相对稳健的正收益。但是随着市场在6月份之后开始大幅波动,证监会以及交易所陆续出台了平抑市场波动的若干措施,尤其是中金所出台的对于股指期货的若干监管措施对本基金构成了较大影响,使得基金的调仓难度和获取超额收益的难度也随之加大。尤其是在10月份,按照合同约定和最新交易规则,本基金被迫进行了相关的建仓操作,从而承受了一定的基差风险并造成了一定的净值回撤。总体而言,进入下半年以来,由于受到股指持续负基差,以及期货市场低流动性的影响,结合绝对收益类产品相对稳健的投资理念, 在实际操作的时候我们始终保持相对谨慎,权益类仓位在绝大多数时间内保持较低比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值为1.045元;本基金份额净值增长率为4.50%,同期业绩比较基准收益率为1.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,中国宏观经济依然较为疲弱,考虑到2016年市场风险因素较多,比如人民币汇率走势、大股东减持解禁、美联储加息导致全球资金波动、地缘政治等,我们预期市场的不确定性增强。尽管我们对量化策略做出了相应的调整以应对目前绝对收益类产品的相关政策和合同限制, 总体而言,受到负基差和期货市场流动性减弱的影响,本基金的短期操作难度加大。但是我们相信市场的创新不会因一时的波动而停滞,相关政策的放开是必然的趋势。绝对收益类作为投资者资产配置的重要资产类别还是有其独特性和稀缺性,从基金的长期投资的角度来说,值得投资者长期关注并持有。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人进一步健全了风险控制和监察稽核机制,根据不同的基金特点与发展情况,及时界定新的风险点,评价风险级别,并纳入稽核计划。 首先本基金管理人以中国证监会“季度监察稽核项目表”为基础,对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查。在持续关注“季度监察稽核项目”表中识别的风险点进行自查的同时,还定期进行有重点的检查。在研究投资交易环节,本基金管理人对投资对象建立筛选流程、对投资对象池(库)进行日常维护与更新,并对基金的投资比例进行日常监控,对关联交易的日常维护,对基金持仓流动性风险定期关注,并对公平交易执行情况进行检查等等;在营销与销售方面,本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查;在基金的运作保障方面,本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值业务的检查来确保本基金财务数据的准确性;在法律合规方面,本基金管理人对公司制度规范、合同协议、产品方案、对外文件等进行合规性审核。本基金管理人对监察稽核工作流程进行了完善和优化,并按照既定的稽核计划开展内部稽核,对检查出来的问题及时提出改进意见并督促相关部门有效落实。 本报告期内,本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定,认真做好本基金的信息披露工作,确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合
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