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2016年二季度阳光私募基金评级报告:33只基金获评五星级,17家机构连续三次入围

时间:2016/7/26 15:57:23阅读数:0作者:网络
2016年二季度阳光私募基金评级报告:33只基金获评五星级,17家机构连续三次入围 私募基金追求绝对收益,业绩差异悬殊。如何在鱼龙混杂的私募行业内选择业绩优秀、风控卓越的私募基金,是每个投资者关注的焦点。结合多年私募研究经验,格上理财悉心开发出一套全面的评级系统,力求独立、客观、专业的给出私募基金评级,以期让投资者、资顾问及其他相关机构更好的评估和比较私募基金的表现。 评级对象:格上理财选择证券类私募基金(非单账户)作为评级对象,按周或月更新净值,且至评价时点至少具备三年以上历史业绩。结构化产品以整体净值为准。 评级指标:格上评级着眼于投资者的投资体验,综合考虑私募金的中长期收益、最大回撤、净值波动和风险调整后收益等指标,在关注盈利能力的同时,增加了对下行风险的考虑。 星级规则:根据格上评级指标加权计算综合得分,并进一步分析其分布规律评定星级,一般而言,评级分布服从正态分布,五星级基金占比约为5%。 更新频率:格上私募基金评级以私募基金近三年期业绩作为评级基础(本次评级考察的时间区间:2013/06/30-2016/07/01),评级结果每季度更新一次。 评级结果:33只阳光私募基金获评五星级基金 据格上理财评级系统的打分结果显示,2016年2季度,共有 703只阳光私募基金纳入三年期评级。其中,五星级私募基金33只,四星级私募基金142只,三星级私募基金333 只,二星级私募基金 153只,一星级私募基金 42 只。 格上理财发现,被纳入评级的703只阳光私募基金在三年时间内的平均收益为68.22%,平均最大回撤为-36.48%,同期沪深300指数上涨43.33%,期间最大回撤-46.70%。其中,五星级私募基金三年期平均收益160.80%,期间平均最大回撤为-14.99%。 阳光私募基金三年期五星评级结果 产品简称 成立时间 私募机构 期间 收益↓ 期间 最大回撤 期间 索提诺 稳健增长(外贸) 2007/12/26 尊嘉资产 505.95% -19.63% 2.9464 景富趋势成长1期 2010/12/01 景富投资 271.48% -13.21% 1.4670 盈冲1号 2011/11/22 尊嘉资产 261.02% -23.08% 1.4088 鑫安3期 2012/06/21 易鑫安资产 224.59% -14.55% 1.5525 鑫安1期 2011/10/26 易鑫安资产 186.95% -15.58% 1.3379 鑫安2期 2012/05/15 易鑫安资产 186.95% -15.22% 1.3549 诚盛1期 2012/08/24 诚盛投资 186.26% -11.12% 1.6775 富恩德1期 2010/11/15 富恩德资产 183.27% -28.31% 0.8424 名禹稳健增长 2010/09/26 名禹资产 180.04% -19.75% 1.1525 世诚扬子2号 2008/04/18 世诚投资 179.93% -23.30% 0.8739 瑞天价值成长 2008/07/07 瑞天投资 178.01% -17.40% 0.9274 瑞天私募精选1期 2011/03/30 瑞天投资 176.36% -17.45% 0.9178 惠正1号 2013/02/06 惠正投资 175.34% -25.87% 0.9162 金狮151号 2012/08/22 淡水泉投资 173.16% -18.94% 1.3571 双赢10期 2011/04/28 淡水泉投资 167.10% -25.72% 0.6660 世诚扬子3号 2010/12/30 世诚投资 163.32% -22.56% 0.8112 大朴进取1期 2012/06/08 上海大朴资产 161.74% -17.66% 0.9474 银帆1期 2011/06/30 银帆投资 156.30% -13.21% 1.0570 鑫兰瑞 2008/08/26 中睿合银投资 155.44% -11.10% 1.2992 枫景 2013/01/18 明璞资产 141.00% -11.53% 1.1624 翼虎成长2期 2010/11/19 翼虎投资 136.72% -13.22% 1.0639 翼虎成长1期 2008/03/12 翼虎投资 126.94% -11.33% 1.0814 冰剑1号 2013/03/01 冰剑投资 125.50% -14.87% 0.8759 翼虎成长3期 2011/05/05 翼虎投资 120.38% -12.57% 1.0585 投资精英之翼虎(A) 2011/09/15 翼虎投资 116.20% -12.86% 0.9895 睿策1期 2011/01/27 睿策投资 107.15% -14.07% 0.9683 睿策2期 2012/07/30 睿策投资 103.04% -13.68% 0.9331 涵德量化 2012/02/01 涵德投资 102.02% -7.57% 1.1196 道谊稳健 2012/08/02 道谊资产 101.93% -8.11% 1.2323 双赢6期 2009/09/29 涌金投资 100.54% -9.71% 1.2405 信合全球基金 2011/02/28 倚天阁投资 61.61% -3.87% 1.0798 乐瑞强债1号 2012/06/14 乐瑞资产 57.08% -5.02% 4.2417 申毅对冲1号 2012/06/15 申毅投资 33.24% -2.72% 1.0779 同期私募行业 -- -- 68.22% -36.48% -- 同期沪深300 -- -- 43.33% -46.70% -- 以复权净值计算,数据统计区间:2013/06/30-2016/07/01,数据来源:格上理财研究中心 格上理财发现,进入五星评级的私募基金,要么业绩见长,要么风控卓越。33只五星基金中,30只在三年时间内业绩翻倍,且最大回撤均少于-30%。而采用套利或债券策略的“信合全球基金”、“申毅对冲1号”和“乐瑞强债1号”基金,虽业绩未翻倍,但其与股票市场相关性较小,在三年时间内的最大回撤均低于-5%,拥有较高的风险收益比。 据格上理财数据显示,2季度有7家机构拥有两只以上五星级基金,分别为翼虎投资(4只)、易鑫安资产(3只)、淡水泉投资(2只)、睿策投资(2只)、世诚投资(2只)、尊嘉资产(2只)、瑞天投资(2只),共涉及17只私募基金。值得注意的是,这17只基金平均收益达183.16%,远超行业平均水平(68.22%),而平均最大回撤-17.13%,仅为行业平均水平(-36.48%)的一半。 5星级基金变动:4只基金新晋,3只基金调出 格上理财数据显示,2季度评级结果与一季度相比变化不大,仅有4只基金新晋五星名单。格上理财发现,新入围的四只基金均是股票策略基金,而本次评级的起始时间2013年6月底正是2013年全年大盘低位,随着成长股行情的爆发,这四只擅长发掘成长股的基金也从净值低位一路走高,收益大幅增长。 此外,“持赢稳健增长”、“银帆3期”、“泓湖重域”三只基金本次从五星级中调出。据格上理财了解,泓湖投资旗下的“泓湖重域”是宏观对冲策略基金。二季度泓湖投资基于基本面判断,在黑色金属产业链及国债期货等方面进行布局。但因英国退欧、钢厂停产等黑天鹅事件的影响,以及市场对中国经济未来走势的低预期,导致股市、债市及商品期货市场出现大幅异常波动,短期市场情绪的过度反应,对组合的净值造成了一定冲击。 五星评级基金变动名单 新晋5星 基金简称 成立时间 私募机构 期间 收益↓ 期间 最大回撤 期间 索提诺 一季度评级 瑞天价值成长 2008/07/07 瑞天投资 178.01% -17.40% 0.93 ★★★★ 瑞天私募精选1期 2011/03/30 瑞天投资 176.36% -17.45% 0.92 ★★★★ 双赢10期 2011/04/28 淡水泉投资 167.10% -25.72% 0.67 ★★★★ 双赢6期 2009/09/29 涌金投资 100.54% -9.71% 1.24 ★★★★ 下调评级 基金简称 成立时间 私募机构 期间 收益↓ 期间 最大回撤 期间 索提诺 二季度 评级 持赢稳健增长 2012/09/18 持赢投资 122.33% -37.14% 0.57 ★★★★ 银帆3期 2011/07/27 银帆投资 77.24% -12.21% 0.70 ★★★★ 泓湖重域 2011/09/29 泓湖投资 79.62% -11.17% 0.54 ★★★★ 同期沪深300 -- -- 43.33% -46.70% -- -- 以复权净值计算,数据统计区间:2013/06/30-2016/07/01,数据来源:格上理财研究中心 17家私募机构连续三个季度摘得五星桂冠 格上理财发现,17家私募机构自2015年4季度开始表现突出,连续三个季度入围五星级行列。据格上理财统计,这17家机构中,在北京办公的
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