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期权日报:认沽期权IV小幅上升

时间:2016/7/11 16:36:28阅读数:0作者:网络

成交量和PCR指标。7月7日共成交217082张期权合约,其中认购期权成交123159张,认沽期权成交93923张,PUT-CALL比率(PCR指标)为76.26%,低于81%的历史均值,上证50指数短期预期乐观。 流动性。从盘口价差来看,盘口流动性很好,当月合约相对盘口价差的中位数在1%左右。 期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,同一种颜色代表同一个合约月,柱状图是理论杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,近月合约的杠杆更大一些,虚值合约杠杆较大。 日内ATM隐含波动率。认购期权的ATM隐含波动率窄幅震荡,认沽期权的ATM隐含波动率小幅上升,认购期权隐含波动率在13%-14.5%区间,认沽期权隐含波动率在18%-25%区间。 日内BorrowRate。50ETF期权合约隐含的借贷利率小幅上升,目前在10%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量比较宽松。 上证50指数期货基差。上证50指数期货远月合约的期现基差比较平稳,当月合约目前贴水1%左右。 无风险套利机会。根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。7月7日当天没有出现相应的无风险套利机会。

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