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标的资产小幅收红 认购期权大涨

时间:2016/7/11 16:36:45阅读数:0作者:网络
周一,今日沪深两市早盘走高,沪指一度站稳三千点,尾盘反转下行,收盘再度失守三千点。上证50ETF现货今日冲高回落,截至收盘,上证50ETF现货报收2.188元,上涨0.011元,涨幅0.51%。周一,今日沪深两市早盘走高,沪指一度站稳三千点,尾盘反转下行,收盘再度失守三千点。上证50ETF现货今日冲高回落,截至收盘,上证50ETF现货报收2.188元,上涨0.011元,涨幅0.51%。   期权合约上看,今日认购期权大多收红,9月部分合约小幅下跌。50ETF购7月2100涨幅达10.255。认沽期权集体下跌,无一上涨,7月合约跌幅居前。 波动率方面,7月平值认购期权合约50ETF购7月2200隐含波动率为12.99%,认沽期权隐含波动率下降,50ETF沽7月2200隐含波动率为15.82%。前一交易日IVIX指数报收19.30.   成交量上看,根据上交所公布信息,前一交易日50ETF合约总成交量189410张,其中认购合约成交量102819张,认沽合约成交量86591张。认沽认购比为84.22%。未平仓合约数947610张,其中未平仓认购合约数456184张,未平仓认沽合约数491426张。   前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是中泰证券,交易22074张;华泰证券,交易20345张;中信证券,交易17736张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是中泰证券,交易20621张;中信证券,交易13908张;招商证券,交易13861张。   西部期货研报指出,7月合约距到期所剩时间不多,时间流失加速。因此,时间对7月合约相对有利,对8月合约相对不利,当然单纯的卖出单个合约会有较大的风险,推荐投资者操作日历价差多头策略,在开盘时卖出7月的行权价为2.20的认购期权、买入8月的行权价为2.20的认购期权,收取时间价值之差,而且隐含波动率上升也对这个策略有利。   东吴期货分析,上周一周 50ETF 涨 1.63%,收小阳。行情连续反弹站上 3000 点后展开震荡,周五回调又跌回 3000 下方,但支撑还是比较强,创业板和深指强于主板。市场还是处于反弹中,创业板和量能如能持续走高,则行情有望延续反弹。关注马上公布的CPI数据对货币政策的预期影响,目前行情处于反弹中期,有望继续上行,方向交易上可以继续做多。 (责任编辑:DF120)
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