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大成优选混合型证券投资基金LOF更新招募说明书摘要

时间:2016/9/12 15:15:44阅读数:0作者:网络

(上接117版) (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 十一、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 本基金为混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可得的股票指数的编制方法后,本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深300指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用中证综合债券指数收益率作为业绩比较基准。本基金的股票投资比例区间为60%-95%,取80%为基准指数中股票投资所代表的权重,其余20%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此,本基金的业绩比较基准确定为“沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%”。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在征得基金托管人同意并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十二、基金的风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险/收益特征的开放式基金。 十三、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,于2016年8月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合数据截止到2016年6月30日,其中的财务资料未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本积极投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 ■ (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。报告期内,本基金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)基金的其他资产构成 ■ (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十四、基金的业绩 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ (二)自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2012年7月27日至2016年6月30日) ■ 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十五、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金上市初费及年费; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.25%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、业绩风险准备金 1、基金管理人设立专门的业绩风险准备金,用于在基金净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。在符合相关条件的前提下,业绩风险准备金用于弥补持有人损失每年最多一次,在上一个会计年度结束后15个工作日内完成。 2、基金管理人每月从已提取的上一月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备金,划入专门的业绩风险准备金账户。 3、业绩风险准备金计算公式 V=E×10% V为每月需提取的业绩风险准备金; E为已提取的上一月基金管理费。 4、业绩风险准备金累计达到基金资产净值的10%时,可不再提取。 5、若基金上一年度基金净值增长率低于基金业绩比较基准增长率超过5%,基金管理人需在上一个会计年度结束后15个工作日内,将业绩风险准备金用于弥补持有人损失。若业绩风险准备金超过持有人损失,则基金管理人应将与持有人损失相等数额的业绩风险准备金划入基金财产,其余资金仍作为业绩风险准备金存入专门账户;若业绩风险准备金不足以弥补持有人损失,则基金管理人和基金托管人应将全部业绩风险准备金划入基金财产。 基金净值增长率的计算方法依据《证券投资基金信息披露编报规则第1号》第八条,具体如下: 基金净值增长率=(本期第一次分红前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红前单位基金资产净值÷本期第一次分红后单位基金资产净值)×……×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红后单位基金资产净值)-1 其中: 本期是指基金净值增长率计算期间; 分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算; 分红后单位基金资产净值=分红前单位基金资产净值-单位分红金额

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