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现货资产小幅收红 期权合约跌多涨少

时间:2016/7/25 15:52:11阅读数:0作者:网络
7月25日,今日沪深两市全天弱势震荡,多空交战争夺三千点,沪指小幅收红。截至收盘,上证50ETF现货报收2.201元,上涨0.001元,涨幅0.05%,成交金额2.22亿元。   7月25日,今日沪深两市全天弱势震荡,多空交战争夺三千点,沪指小幅收红。截至收盘,上证50ETF现货报收2.201元,上涨0.001元,涨幅0.05%,成交金额2.22亿元。 期权合约上看,由于多空双方呈现胶着状态,认购期权及认沽期权合约全都是涨少跌多。认购期权上,仅有少数7月实值认购期权小幅上涨,其余合约全部下跌。认沽期权上看,仅有50ETF沽9月1850小幅收红,趋于合约全部下跌。   波动率方面,7月平值认购期权合约50ETF购7月2200隐含波动率为8.20%,50ETF沽7月2200隐含波动率为8.79%。前一交易日IVIX指数报收20.00.   成交量上看,根据上交所公布信息,前一交易日50ETF合约总成交量269139张,其中认购合约成交量149181张,认沽合约成交量119958张。认沽认购比为80.41%。未平仓合约数1045915张,其中未平仓认购合约数522846张,未平仓认沽合约数523069张。   前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是中信证券,交易25528张;华宝证券,交易24225张;华泰证券,交易22633张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是华宝证券,交易21692张;华泰证券,交易20091张;中信证券,交易18352张。   兴业证券分析,期权市场关键择时指标均处于中性区域,认沽认购期权隐含波动率延续微跌扩大的态势,整体而言投资者情绪相对均衡。截止到周五市场收盘,期权市场关键择时指标均处于中性区域,认沽认购期权隐含波动率价差有轻微收窄,而波动率风险溢价继续处于中性区间,投资者情绪相对均衡,对标的后市走势持中性预期。   东吴期货指出,上周一周跌 1.61%,连续 3 连周阳后收阴,行情依旧在上证 3000 点到 3050 点之间来回反复,调整幅度有限,后市继续震荡,7 月合约临近到期,方向上只做卖出认沽策略。 50ETF 股票 ETF 基金的可以做卖出认购期权备兑交易,交易浅度虚值或平值。 (责任编辑:DF120)
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