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对冲基金买入标普500期货 无视华尔街拉响的警报

时间:2016/9/7 16:55:27阅读数:0作者:网络
(原标题:对冲基金买入标普500期货 无视华尔街拉响的警报) 彭博新闻社报道,尽管策略师给出的目标价格拉响了警报,美国股市波动率处于历史低位,但对冲基金依然一往无前。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,他们在最新的一周里又增加了股票多头头寸,并继续做空已然处于纪录低点的CBOE波动率指数。在周二的大多数时间内,美国股市都很萎靡,但在收盘前几分钟扩大了涨势;纽约时间16:00,标准普尔500指数涨0.3%至2,186.48点。纳斯达克综合指数涨0.5%,至纪录新高。 与大型投机机构相反,华尔街分析师对美国股市的怀疑与日俱增,策略师平均预估较市场最新收盘价要低大约1.5%。这也给对冲基金出了道难题,因为他们等于是要押跌在8月份创出史上最低均值水平之一的波动率指数。 “对于倾向于看跌的对冲基金来说,市场越来越令人沮丧,”Wedbush Securities Inc.驻洛杉矶的股票交易业务董事总经理Michael James称。“他们现在正在投子认输,并更加屈服于市场将进一步慢慢走高的观点。对于显著波动或市场回调的预期减弱。” CFTC数据显示,大型投机机构的标普500指数多头合约数增至2013年5月以来的最高水平。净多头合约数自4月中旬以来一直都高于零。同时,波动率指数期货头寸显示,尽管这项所谓的恐慌指数8月份平均位于12.4,创两年多来的最低月度平均值,但人们仍预期波动率将很低。 对冲基金看多,而华尔街的股票策略师则相反。根据彭博整理的预估数据,后者认为标普500指数将从当前高位回落,年末以2,150点收关。汇丰控股的Ben Laidler最为看跌,预计该基准指数到年底时将下跌10%,至1,960点。 虽然策略师总体上情绪悲观,但股市多头上周五获得了一剂强心针:8月非农就业数据暗示劳动力市场稳定增长,却又不足以迫使美联储加息。鉴于喜忧参半的经济数据既未促使美联储采取行动,也未向投资者提供卖出理由,美联储在11月的总统大选前不愿提高借款成本,这有利于美国股市顽强走高。 周二的数据显示8月份服务业扩张步伐降至2010年2月以来最弱水平,与美国制造业一样突然放缓,或表明对经济的乐观情绪减弱。这推低了债券收益率,拖累银行股创下近4周来的最大跌幅。富国银行和美国银行均下跌了至少1.1%。 “我们仍在应对就业数据的影响,”Wedbush Securities Inc.驻洛杉矶的股票交易业务董事总经理Michael James称。“这份数据不算太出色,降低了9月加息的概率,市场也就松了一口气。接下来的股市走向可能取决于将要出炉的数据。”
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