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创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年第1季度报告

时间:2016/4/24 10:13:10阅读数:0作者:网络

创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月22日 第1页共11页 1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月22日起至03月31日止。 2 基金产品概况基金简称 创金合信量化多因子股票基金主代码 002210基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2016年1月22日报告期末基金份额总额 60,719,930.85份 在控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资回投资目标 报。 本基金将采取定量与定性相结合的方法,运用"自上 而下"的资产配置逻辑,形成对大类资产预期收益及 风险的判断,进而确定资产配置的具体比例。其中, 本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、 政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型 为基础框架,并根据风险约束、交易成本、投资限制 等时机情况的需要进行优化。即,本基金股票组合的 构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。在保 第2页共11页 证基金流动性的前提下,积极把握投资机会,获取收 益。业绩比较基准 中证500指数收益率90%+2% 本基金为股票型基金,长期来看,其预期风险与预期风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。基金管理人 创金合信基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年1月22日-2016年3月31日)1.本期已实现收益 1,633,265.832.本期利润 8,050,886.703.加权平均基金份额本期利润 0.08654.期末基金资产净值 66,872,180.755.期末基金份额净值 1.101注:注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.本基金合同生效日为2016年1月22日,截至报告期末,本基金成立不满一季度。合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 第3页共11页自基金合同生效日起至今(2016年01月 10.10% 1.09% 4.53% 2.52% 5.57% -1.43%22日-2016年03月31日)3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 2016-01-22 2016-02-01 2016-02-16 2016-02-24 2016-03-04 2016-03-14 2016-03-22 2016-03-31 业业业业业业业业业业业业业业业业业业 业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业注:本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2016年1月22日基金合同生效日起6个月。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。基金合同生效日(2016年1月22日)起至本报告期末不满一年。 4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 程志田先生,中国国籍, 基金经 金融学硕士,2006年7月 理、量 2016年1月 程志田 - 9 加入长江证券股份有限公

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