市场有风险,投资需谨慎
 
 
您的当前位置: 基金投资 > 股票基金 > 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金LOF2016第一季度报告

华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金LOF2016第一季度报告

时间:2016/4/21 11:05:05阅读数:0作者:网络
  基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司   基金托管人:中国建设银行股份有限公司   报告送出日期:2016年4月20日   §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。   §2 基金产品概况   2.1 基金基本情况   ■   注:   1.本基金另设美元份额,基金代码001481,与人民币份额并表披露。   2. 截止本报告期末,本基金人民币份额净值0.495元,人民币总份额6,498,517,479.80份;本基金美元份额净值0.0766美元,美元总份额3,690,320.17份。   2.2 境外投资顾问和境外资产托管人   ■   §3 主要财务指标和基金净值表现   3.1 主要财务指标   单位:人民币元   ■   注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。   2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。   3.2 基金净值表现   3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   ■   3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   (2011年9月29日至2016年3月31日)   ■   注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2012年3月29日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。   §4 管理人报告   4.1 基金经理(或基金经理小组)简介   ■   注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。   2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。   4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明   本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。   由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,标普石油天然气上游股票指数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。   4.3 公平交易专项说明   4.3.1 公平交易制度的执行情况   本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。   4.3.2 异常交易行为的专项说明   本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。   本报告期内,本基金未发现异常交易行为。   4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析   本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数,在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。   16年一季度全球油价相对去年四季度先抑后扬,并跌破30大关后,反弹至40美元/桶附近震荡。截止3月31日,WTI油价收至38.11美元/桶,相对去年四季度末微涨2.8%。整个四季度,油气指数微涨0.82%,反弹幅度略低于国际油价上涨。主要原因在于油价反映在上市公司的业绩中需要时间,如果油价能持续稳定在40美元/桶之上的话,二季度上市公司的业绩会有明显改善,指数在后续可能相对于油价会有更好的表现。一季度标普油气指数年化日均波幅57.9%,超过标普500指数日均波幅18.7%的水平。   日常操作过程中,人民币汇率方面,2016年一季度人民币汇率波动比较大。年初人民币对美金出现明显贬值,人民币中间价一度贬值超过1.5%。 此后随着美联储加息预期的减弱,人民币出现明显反弹。一季度人民币中间价从6.4936小幅升值至6.4612,相对于美元升值0.5%。同期,人民币交易价也相对升值0.4%左右。人民币汇率的变动带来比较高的换汇成本,对基金的表现有一定的影响。而汇率一季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响,从而导致本基金以人民币计算的业绩表现和比较基准有所差异。   4.5 报告期内基金的业绩表现   截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准收益率为0.32%,基金表现落后于比较基准0.32%。   4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明   本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。   §5 投资组合报告   5.1 报告期末基金资产组合情况   ■   5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布   ■   5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合   5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合   ■   5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合   本基金本报告期末未持有积极投资。   5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细   5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细   ■   5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细   本基金本报告期末未持有积极投资。   5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合   本基金本报告期末未持有债券。   5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细   本基金本报告期末未持有债券。   5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细   本基金本报告期末未持有资产支持证券。   5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细   本基金本报告期末金融衍生品余额为零。   5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细   ■   5.10 投资组合报告附注   5.10.1   基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。   5.10.2   基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。   5.10.3 其他资产构成   ■   5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。   5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。   5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明   本基金本报告期末未持有积极投资。   §6 开放式基金份额变动   单位:份   ■   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细   本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。   §8 影响影响投资者决策的其他重要信息   基金管理人于2016年1月21日发布《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资业务的公告》,因外汇投资额度限制,本基金于2016年1月21日起暂停全部申购、定期定额投资业务。   基金管理人于2016年3月25日发布《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)恢复申购、定期定额投资业务并暂停大额申购、大额定期定额投资业务的公告》,为满足广大投资者的投资需求,本基金于2016年3月28日恢复申购、定期定额投资。   
如果有侵权行为请联系客服进行删除处理!

上一篇: 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金2016第一季度报告

下一篇: 鹏华改革红利股票型证券投资基金2016第一季度报告

X 关闭

扫一扫

关注微信账号