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华富中证100指数证券投资基金2016年第1季度报告

时间:2016/4/21 11:38:28阅读数:0作者:网络
查看PDF原文华富中证100指数证券投资基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中证100指数 基金主代码 410008 交易代码 410008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月30日 报告期末基金份额总额 35,694,270.68份 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和 数量化风险控制,力争控制净值增长率与业绩比较基准 投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪 误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金,本基金的标的指数为中证 100指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略, 投资策略 即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,力争净 值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 中证100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益 业绩比较基准 率(税后)×5% 本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较高 风险收益特征 收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 第2页共10页 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标 单位:人民币元主要财务指标 报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)1.本期已实现收益 234,740.632.本期利润 -4,639,995.853.加权平均基金份额本期利润 -0.12894.期末基金资产净值 33,584,757.145.期末基金份额净值 0.9409注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -12.03% 2.18% -10.62% 2.05% -1.41% 0.13% 第3页共10页3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:根据基金合同的规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%~95%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年12月30日至2010年6月30日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 证券从 姓名 职务 限 说明 业年限 任职日期 离任日期 朱蓓 华富中证100 2012年12 - 十年 上海交通大学安泰管理学院会 第4页共10页 指数基金基金 月19日 计学硕士、研究生学历,曾担 经理、华富量 任平安资产管理有限责任公司 子生命力混合 量化投资部投资经理助理, 型基金基金经 2009年11月进入华富基金管 理、华富中小 理有限公司,曾任金融工程研 板指数增强型 究员、产品设计经理。 基金基金经理注:这里的任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。
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