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浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2015年度报告摘要

时间:2016/3/31 13:46:24阅读数:0作者:网络
股份有限公司 送出日期:2016年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 ■ §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金合同于2015 年7 月27 日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一年。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润,为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年7月27日-2015年12月31日) ■ 注:本基金合同生效日为2015年7月27日,自合同生效日起至本报告期末不足一年。至报告期末,本基金建仓期尚未结束。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日,是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可(2012)1431号)批准,由浙商证券有限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》(证监许可(2014)857号)。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2015年12月31日,本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金和浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易管理办法》。公司公平交易体系涵盖研究分析、投资决策、交易执行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节,各环节公平措施简要如下: 公司各投资组合共用研究平台、共享信息,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司接受的外部研究报告、内部研究人员撰写的研究报告对公司各投资组合经理开放。 投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策,并负责投资决策的具体实施。投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析,对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年是A股市场不寻常的一年,上半年在杠杆的驱动下走出波澜壮阔的大牛市,下半年在去杠杆和汇率贬值的因素下两波大幅调整。本基金成立于2015年7月27日,适逢市场大幅调整期,在经历8月的大幅波动后,9月筑底企稳,10月、11月在创业板的带领下强劲反弹,但12月又回到弱势震荡整理,总体来看,基金成立以来市场波动较大,未出现大的趋势性行情,由于成立时间较短,本基金一直保持较低的仓位进行运作,重点布局了新能源汽车、医疗服务、传媒、计算机、智能制造等领域。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2015年12月31日,本基金份额净值为0.982元。报告期内,本基金的净值增长率为-1.8%,业绩比较基准收益率为-4.97%,跑赢业绩基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济增速换挡,结构分化,这已成为新常态,2016年宏观经济将持续放缓,政策提供关键缓冲。A股市场在经历两年大牛市后,2016年将是个小年,总体难度加大,超额收益将来自跌出来的机会,对投资者来说,需更加精益求精,挖掘景气细分领域中的优质成长股显得更加重要。行业趋势上,我们仍然看好代表新经济的方向,虽然新事物的发展不是一帆风顺的,但我们相信,符合国家政策、符合经济发展规律的新产业终将成为经济的支柱力量。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本基金在本报告期内未达到基金分配的标准,未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 ■ 6.2 审计报告的基本内容 ■ §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:(1) 本基金于2015年7月27日成立,无上年度可比期间数据。 (2)报告截止日20
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