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九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告

时间:2016/4/21 11:28:03阅读数:0作者:网络
  基金管理人:九泰基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行股份有限公司   报告送出日期:2016年4月20日   §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2016年1月1日起至3月31日止。   §2 基金产品概况   ■   §3 主要财务指标和基金净值表现   3.1 主要财务指标   单位:人民币元   ■   注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;   2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。   3.2 基金净值表现   3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   ■   3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   ■   注:1.本基金合同于2015年6月10日生效,截至本报告期末,本基金合同生效未满一年。   2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。   §4 管理人报告   4.1 基金经理(或基金经理小组)简介   ■   4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明   报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。   4.3 公平交易专项说明   4.3.1 公平交易制度的执行情况   本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。   4.3.2 异常交易行为的专项说明   报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况(债券回购、股指期货除外)。   4.4 报告期内基金投资策略和运作分析   2016年一季度A股市场大幅动荡,其中一月份沪指下跌22.65%,创下自2008年10月后的最大单月跌幅,外因是美联储加息预期加剧全球资本波动,内因是人民币阶段性贬值压力加大,令市场担忧人民币资产价格重估。二月份随着美联储加息预期有所弱化,全球风险资产震荡趋稳,人民币汇率也出现反弹,市场情绪舒缓,沪指小幅下跌1.8%。三月份全球市场出现回暖,在国内,伴随着投资者对于稳增长政策、通胀预期、美联储加息等事件的关注,A股市场震荡上行,沪指上涨11.75%。最终2016年一季度的沪指以下跌14.97%告终;大市值股票相对跌幅较小,创业板和小市值股票波动剧烈。   虽然全球资本市场动荡带来较大风险,但本基金也注意到全社会利率中枢下降、管理层持续推进供给侧改革等因素,均有望为A股带来积极影响;本着谨慎乐观的投资策略,我们保持了相对中性的股票仓位,持股一方面集中在具有防御性质的券商、医药、食品饮料等行业,另一方面也精选具有良好成长性的TMT类个股。   4.5 报告期内基金的业绩表现   截止本报告期末本基金份额净值为0.761元;本报告期本基金份额净值增长率为-19.73%,同期业绩比较基准收益率为-7.69%。   4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明   无。   §5 投资组合报告   5.1 报告期末基金资产组合情况   ■   5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合   ■   5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细   ■   5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合   本基金本报告期末未持有债券。   5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细   本基金本报告期末未持有债券。   5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细   本基金本报告期末未持有资产支持证券。   5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细   本基金本报告期末未持有贵金属。   5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细   本基金本报告期末未持有权证。   5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明   5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细   本基金本报告期末未持有股指期货。   5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策   报告期内,本基金未参与股指期货交易。   5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明   5.10.1 本期国债期货投资政策   报告期内,本基金未参与国债期货交易。   5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   本基金本报告期末未持有国债期货。   5.10.3 本期国债期货投资评价   报告期内,本基金未参与国债期货交易。   5.11 投资组合报告附注   5.11.1   报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。   5.11.2   本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。   5.11.3 其他资产构成   ■   5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细   本基金本报告期末未持有可转换债券。   5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   ■   5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分   由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。   §6 开放式基金份额变动   单位:份   ■   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况   7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况   本报告期内基金管理人未持有本基金。   7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细   本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。   §8 影响投资者决策的其他重要信息   本报期没有影响投资者决策的其他重要信息。   §9 备查文件目录   9.1 备查文件目录   1、中国证监会准予九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件   2、《九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》   3、《九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》   4、法律意见书   5、基金管理人业务资格批件、营业执照   6、基金托管人业务资格批件、营业执照   7、证监会要求的其他文件   9.2 存放地点   《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。   9.3 查阅方式   投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。   九泰基金管理有限公司   2016年4月20日
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