市场有风险,投资需谨慎
 
 
您的当前位置: 基金投资 > 混合型基金 > 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2016第一季度报告

华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2016第一季度报告

时间:2016/4/21 11:34:15阅读数:0作者:网络
  基金管理人:华商基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行股份有限公司   报告送出日期:2016年4月20日   §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。   §2 基金产品概况   ■   §3 主要财务指标和基金净值表现   3.1 主要财务指标   单位:人民币元   ■   注:   ①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。   ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。   3.2 基金净值表现   3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   ■   3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   ■   注:   ①本基金合同生效日为2014年3月18日。   ②根据《华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%。债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于具有创新能力、成长潜力的上市公司的股票资产不低于非现金基金资产80%。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。 本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。   §4 管理人报告   4.1 基金经理(或基金经理小组)简介   ■   4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明   在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。   4.3 公平交易专项说明   4.3.1 公平交易制度的执行情况   报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。   公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。   针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。   公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。   4.3.2 异常交易行为的专项说明   为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。   报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。   4.4 报告期内基金投资策略和运作分析   2016年1月以来,A股市场经历了一次比2015年更凌厉的下跌,导致刚刚推出的熔断机制快速兑现并且很快暂停实施。快速的下跌加上熔断机制,使得多数止损筹码没有能够及时充分出清,从而市场下跌时间跨度有所拉长,并且对于投资者的风险偏好有明显下降。春节过后,受到投资者对于“两会”期间推出相关政策利好的预期影响,前期快速下跌的市场有了明显企稳,并且逐步出现一些试探性的反弹走势。   报告期内,华商创新成长基金主要进行了一些结构性的微幅调仓,还是围绕前期坚持的创新和成长领域精选个股。基金投资组合的行业配置,从结果上看,仓位相对集中在符合经济转型方向、行业景气度高的板块,包括移动互联网为代表的信息消费、文化旅游、健康等。   4.5 报告期内基金的业绩表现   截至2016年3月31日,本基金份额净值为1.753元,份额累计净值为1.848元。本季度基金份额净值增长率为-19.73%。同期基金业绩比较基准的收益率为-6.84%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率12.89个百分点。   4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明   本基金为发起式基金,自本基金合同生效之日起至报告期末本基金合同生效未满三年,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,基金管理人不对本基金持有人数及基金资产净值进行监控。   §5 投资组合报告   5.1 报告期末基金资产组合情况   ■   5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合   5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   ■   5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合   本基金本报告期末未持有沪港通股票。   5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细   ■   5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合   本基金本报告期末未持有债券。   5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细   本基金本报告期末未持有债券。   5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细   本基金本报告期末未持有资产支持证券。   5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细   本基金本报告期末未持有贵金属投资。   5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细   本基金本报告期末未持有权证投资。   5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明   5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细   本基金本报告期末未持有股指期货。   5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策   本基金本报告期末无股指期货投资。   5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明   5.10.1 本期国债期货投资政策   根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。   5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   本基金本报告期末未持有国债期货。   5.10.3 本期国债期货投资评价   本基金本报告期未投资国债期货。   5.11 投资组合报告附注   5.11.1   本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。   5.11.2   本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。   5.11.3 其他资产构成   ■   5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。   5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   ■   5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分   由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。   §6 开放式基金份额变动   单位:份   ■   注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况   7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况   单位:份   ■   7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细   本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。   §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况   ■   
如果有侵权行为请联系客服进行删除处理!

上一篇: 混合型基金2016:3月17日今日最新混合型基金收益排行榜一览

下一篇: 华商保本1号混合型基金:保本增值软硬兼施

X 关闭

扫一扫

关注微信账号