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长盛添利宝货币市场基金2015年度报告摘要

时间:2016/3/30 9:53:43阅读数:0作者:网络
  基金管理人:长盛基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司   送出日期:2016年3月26日   §1 重要提示   1.1 重要提示   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。   本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。   本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了无保留意见的审计报告。   本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。   §2 基金简介   2.1 基金基本情况   ■   2.2 基金产品说明   ■   2.3 基金管理人和基金托管人   ■   2.4 信息披露方式   ■   §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况   3.1 主要会计数据和财务指标   金额单位:人民币元   ■   注:1、本基金收益分配是按日结转份额。   2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。   3.2 基金净值表现   3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   长盛添利宝货币A   ■   长盛添利宝货币B   ■   注:1、本基金收益分配是按日结转份额。   2、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:   本基金业绩比较基准为七天通知存款税后利率。本基金为储蓄存款的良好投资替代工具,所以投资业绩基准确定为七天通知存款税后利率。本比较基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性,能够反映货币市场的收益率水平。   本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。   3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   ■   ■   注:按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分、第二条投资范围、第五条投资限制的有关约定。   3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   ■   ■   注:本基金基金合同于2013年12月9日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。   3.3 过去三年基金的利润分配情况   单位:人民币元   ■   单位:人民币元   ■   注:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期末集中支付。   §4 管理人报告   4.1 基金管理人及基金经理情况   4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验   本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2015年12月31日,基金管理人共管理四十二只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。   4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介   ■   注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;   2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。   4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明   本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。   4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明   4.3.1 公平交易制度和控制方法   本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具体如下:   研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。   投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。   交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。   投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。   4.3.2 公平交易制度的执行情况   本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。   4.3.3 异常交易行为的专项说明   本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。   4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明   4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析   1、报告期内行情回顾   回顾2015年,经济增速有所下滑,通胀处于较低水平;货币政策方面,央行进行了多次降准降息,资金面呈现持续宽松局面,债券市场总体上仍处于牛市进程中。尤其是下半年以来,受股市连续大跌及新股发行暂停等因素影响,大规模资金由权益市场流入债券市场,各债券品种收益率均呈现趋势性下行走势。利率债方面,收益率曲线陡峭化下行,10年与1年国开债期限利差由年初的12bp走阔至年末的73bp,十年国债和十年国开债收益率均下行至2009年初的历史低位;信用债方面,收益率曲线整体下行,受信用风险加速暴露及流动性等因素影响,高评级信用债收益率下行幅度明显大于中低评级信用债。   货币市场方面,受央行公开市场操作引导利率下行及降准降息等宽松货币政策影响,市场流动性总体保持宽松局面,各中短期限Shibor利率及银行间质押式回购利率总体大幅下行,并维持在较低水平。   2、报告期内本基金投资策略分析   在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债,保持组合流动性,适度参与利率品种的交易性机会。   4.4.2 报告期内基金的业绩表现   2015年度,A类基金净值收益率为3.8134%,B类基金净值收益率为4.0627%,同期业绩比较基准收益率1.3500%。   4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望   展望2016年,在经济调结构背景下,受去产能、工业品价格低迷、内外需不足等多重因素影响,国内经济仍面临一定下行压力;另外,相对宽松的货币政策、较低的通胀水平以及旺盛的配置需求预计将继续为债市提供有利支撑。但同时也要密切关注财政政策加码、人民币贬值压力对货币政策的制约、美联储加息预期、信用风险爆发、利率债供给冲击等风险因素的影响。   在流动性相对充裕和配置需求较强的局面下,我们依然看好短期债券的表现,将合理调整债券的配置比例,控制组合久期,在保证流动性和严控信用风险的前提下努力提高组合收益。   4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明   根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了
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