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平安大华深证300指数增强型证券投资基金2016年第1季度报告

时间:2016/4/22 13:54:16阅读数:0作者:网络
查看PDF原文平安大华深证300指数增强型证券投资基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人:平安大华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月20日 1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 2 基金产品概况 基金简称 平安大华深证300指数增强 交易代码 700002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 报告期末基金份额总额 35,917,689.91份 采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数 复制的方法拟合、跟踪深证300指数,并在严格控制 跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合 投资目标 管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪 误差不超过7.75%。 采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过全样 本复制的方式拟合、跟踪深证300指数,并在严格控 制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投 资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投 资收益率。 投资策略 其中指数复制策略采用全样本复制的方式,即按照标 的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指 数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟 踪误差的基础上,辅以有限度的增强操作及一级市场 股票投资,以求获取超越标的指数的收益率表现。 第2页共12页 深证300指数收益率x95%+商业银行活期存款利率(税 业绩比较基准 后)X5% 本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高 风险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市 风险收益特征 场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主 要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的 指数相似的风险收益特征。 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标 单位:人民币元主要财务指标 报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)1.本期已实现收益 -951,425.752.本期利润 -8,983,589.293.加权平均基金份额本期利润 -0.26214.期末基金资产净值 51,600,159.165.期末基金份额净值 1.4371.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -16.70% 2.81% -16.19% 2.82% -0.51% -0.01%业绩比较基准:深证300指数收益率95%+商业银行活期存款利率(税后)5% 第3页共12页3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1、本基金基金合同于2011年12月20日正式生效,截至报告期末已满四年;2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。 4管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 南开大学金融学硕士,曾 先后任职于博时基金管理 有限公司、民生加银基金 本基金的 2014年 乔海英 - 5 管理有限公司担任行业研 基金经理 9月12日 究员,2
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