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西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金2015年度报告摘要

时间:2016/4/6 11:19:17阅读数:0作者:网络
  基金管理人:西部利得基金管理有限公司   基金托管人:兴业银行股份有限公司   送出日期:二〇一六年三月三十日   §1 重要提示   1.1 重要提示   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。   基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。   本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。   本报告期自2015年6月2日起至12月31日止。   §2 基金简介   2.1 基金基本情况   ■   2.2 基金产品说明   ■   2.3 基金管理人和基金托管人   ■   2.4信息披露方式   ■   §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况   3.1 主要会计数据和财务指标   金额单位:人民币元   ■   注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。   2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。   3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。   4.本基金合同生效日为2015年6月2日。截至2015年12月31日,基金合同生效未满一年。   3.2 基金净值表现   3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   ■   注:本基金的业绩基准指数=三年期银行定期存款利率(税后)   3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   ■   注:1.本基金的基金合同于2015年6月2日生效,截至2015年12月31日,基金运作未满一年。图示日期为2015年6月2日至2015年12月31日。   2.根据基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2015年6月2日至2015年12月1日,至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合合同约定。   3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   ■   注:1.本基金的基金合同于2015年6月2日生效,截至2015年12月31日,基金运作未满一年。   2.本基金基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。   3.3 过去三年基金的利润分配情况   本基金自2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日未进行过利润分配。   §4 管理人报告   4.1 基金管理人及基金经理情况   4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验   西部利得基金管理有限公司(简称“西部利得基金”,下同)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准成立于2010年7月20日,公司由西部证券股份有限公司和上海利得财富资产管理有限公司合资设立,注册资本3亿元人民币,其中西部证券股份有限公司出资51%,上海利得财富资产管理有限公司出资49%,注册地上海。   截至2015年12月31日,西部利得基金共管理七只开放式基金——西部利得策略优选混合型证券投资基金、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金、西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金、西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金、西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金和西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金。   4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介   ■   注:1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;   2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。   4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明   本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。   4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明   4.3.1 公平交易制度和控制方法   本基金管理人已根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了公司《投资管理制度》、《交易部部门规章》、《公平交易管理制度》及《异常交易监控及报告制度》并遵守上述制度和流程;严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节公平对待不同投资组合;严禁直接或者间接通过与第三方的交易安排等在不同投资组合之间进行利益输送,通过系统和人工等方式在各环节严格控制公平交易执行,以公平对待投资人。   控制方法包括:1. 研究环节:公募基金投资和专户投资共用研究平台、共享信息。2. 投资及授权环节:公司建立不同投资组合层面的投资对象与交易对手备选库。公司建立了分层投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。3. 交易环节:为确保交易的公平执行,将公司投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开,各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。(1)所有交易所指令必须通过系统下达,通过系统方式进行公平交易。(2)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配制度,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易部。交易部以价格优先、比例分配原则进行分配。(3)对于银行间交易,交易部在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则进行分配。   此外,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。公司建立异常交易监控及报告制度,通过事前监控、事中监控、事后监控三个异常交易监控体系环节,建立异常交易行为日常监控和分析评估制度、异常交易分析报告和信息披露,进一步规范和完善投资和交易管理,以确保公司管理的不同投资组合获得公平对待。   4.3.2 公平交易制度的执行情况   对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。   本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。 当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。   报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。   4.3.3 异常交易行为的专项说明   本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。   4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明   4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析   报告期内国内经济持续低迷,工业利润加速下行,宏观经济数据较为疲弱。政府对于经济的托底和对于股市的救助虽然在一定程度上缓解了市场的恐慌情绪,但是经历了6月股灾以来的季度性调整之后,市场的观望气氛十分浓厚,投资者避险情绪显著上升。股市下跌带来的资产重新配置需求较为利好债券固收类资产。经济基本面和较为宽松的货币政策也一定程度上支持着债市持续走牛。   本基金在报告期内主动配置了较高比例的固定收益类资产,主要以高流动性高等级债券投资为主,同时在维持较低市场风险暴露的基础上参与股票投资,并积极参与IPO新股申购,通过一级市场权益投资追求超额收益机会,获取较为稳定的投资回报。   感谢持有人的支持,我们将继续以
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