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中海进取收益:2016年第一季度报告2016

时间:2016/4/25 11:43:20阅读数:0作者:网络
中海进取收益:2016年第一季度报告公告日期:2016-04-21 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基        金 2016 年第 1 季度报告                  2016 年 3 月 31 日      基金管理人:中海基金管理有限公司      基金托管人:平安银行股份有限公司      报告送出日期:2016 年 4 月 21 日                                                             中海进取收益混合 2016 年第 1 季度报告                                    §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。                                 §2 基金产品概况基金简称                                中海进取收益混合基金主代码                              001252交易代码                                001252基金运作方式                            契约型开放式基金合同生效日                          2015 年 5 月 13 日报告期末基金份额总额                    400,586,995.23 份                                        在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额投资目标                                        持有人创造稳健收益。                                        1、资产配置策略                                        本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分                                        析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的                                        分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及                                        风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类                                        资产的配置比例。投资策略                                        2、股票投资策略                                        本基金股票投资主要采用定量分析与定性分析相结                                        合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。                                        1)定量方式                                        本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性                                        指标、估值指标和分红潜力等进行定量分析,以挑选                                第 2 页 共 14 页                         中海进取收益混合 2016 年第 1 季度报告        具有成长优势、估值优势和具有分红优势的个股。        2)定性方式 本基金主要通过实地调研等方法,综合        考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进        入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避        那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最        大程度地规避投资风险。        3、债券投资策略        (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而        下的资产配置。        利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,        主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向        和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,        即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债        券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政        政策以及债券市场资金供求分析,根据收益率模型为        各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投        资组合的久期配置。        (2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的        资产配置。        (3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分        析,自上而下的资产配置。        本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以        其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类        别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用        利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业        债、短期融资券、可分离可转债等信用债券,在信用        利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个        债券组合中各类别债券投资比例。        个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的        资产配置。        个券选择应遵循如下原则:        相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等        收益率风险较低的品种。        流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。        4、资产支持证券投资策略        本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产        支持证券的质量和构        成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风        险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资        价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的        前提下尽可能的提高本基金的收益。        5、权证投资策略        权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加        强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将运        用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股第 3 页 共 14 页                                                            中海进取收益混合 2016 年第 1 季度报告                                          价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投                                          资。 业绩比较基准                             一年期银行定期存款利率(税后)+2%                                          本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风 风险收益特征                             险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基                                          金,高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人                               中海基金管理有限公司 基金托管人                               平安银行股份有限公司                        §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标                                                                               单位:人民币元主要财务指标                               报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )1.本期已实现收益                                                                 2,337,715.902.本期利润                                                                      12,597,426.003.加权平均基金份额本期利润                
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